бэк тестинг

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Давайте посмотрим историю открытых позиций физлиц по фьючерсу палладия и попопробуем сделать анализ. Ниже предоставлен график покупок и продаж физлицами палладия за 5 лет. Платформа использованная для анализа ,-mscinsider

1) Покупки и продажи физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет 



Тем не менее, сложноо понять что происходит на графике. Давайте сделаем разницу покупок и продаж. Это называется «чистые позиции».

2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет



( Читать дальше )

Друзья! Свершилось! Я запускаю АЛЬФА СКАКУНОВ в новом варианте!

Данная стратегия строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются моей собственной разработкой, о которых в общих чертах я не раз писал и рассказывал на конференциях. Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию — портфель может включать не менее 5 эмитентов. Это новая реализация АЛЬФА СКАКУНОВ.

БЭК тест с 2013 года стратегии даёт следующие показатели (данные будут обновляться по мере проведения дополнительных тестов):
✅ Ожидаемая доходность: 25% годовых
✅ Волатильность: 27% в год

Для сравнения — индекс MCFTR (на том же горизонте):
✅ Ожидаемая доходность: 9% годовых
✅ Волатильность: 13% в год

Долгосрочная расчётная BETTA стратегии по отношению к MCFTR равна0,76

Если в качестве безрисковой ставки использовать исторические долгосрочные темпы инфляции 8% годовых, то:
✅ расчётный коэффициент ШАРПА равен 0,64, и это в 10 раз больше чем MCFTR на том же горизонте

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Если собрать всю историю открытых позиций, сделать разницу покупок и продаж между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Давайте сравним «чистые позиции» юридических и физических лиц.

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



( Читать дальше )

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк


( Читать дальше )

Бэктест стратегии на примере природного газа, палладия, Сбербанка и Индекса Мосбиржи.  Платформа mscinsider.com

На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я подумал что это даёт российскому рынку огромное преимущество. Ведь если отчеты COT(commitment of traders) выходят с задержкой (отчитываются все во вторник, а отчеты выходят в птц), то у нас они ежедневные и даже можно наблюдать за позициями ежеминутно. Давайте сделаем бэктест трейдинговой стратегии которую я придумал на основе ОИ на нескольких примерах и посмотрим есть ли от них толк. 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И ОБЪЯСНЕНИЕ СТРАТЕГИИ
1)Для начала делаем позиции чистыми («лонг» минус «шорт» позиции) по позициям юридических и физических лиц.
2)После мы используем индикатор RSI на эти позиции чтобы уловить экстремальные закупы и перепродажу в позициях.
3)Эти сигналы мы накладываем на цену для того чтобы визуально видеть на цене когда были сильные закупы и продажи. Они выделены зеленым и красным цветом соответственно. 

( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи?  Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа

2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа


( Читать дальше )